Яндекс сделала для Windows 10 достаточно удобное приложение для прослушивания музыки, однако в нем есть одна проблема: ссылки на песни, которые вам, например, прислали в ВК, будут открываться в браузере, даже если стоят соответствующие галки в Параметрах > Приложения > Приложения для веб-сайтов:

Решение этой проблемы подсказала поддержка Яндекса. Для начала, вам нужен JSON-файл, скачать который можно по ссылке. Далее закройте приложение Яндекс.Музыки. После этого откройте PowerShell от имени администратора (проще всего это сделать, нажав правой кнопкой мышки на Пуск) и введите команду c:\windows\system32\AppHostRegistrationVerifier.exe music.yandex.ru A025C540.Yandex.Music_vfvw9svesycw6 путь_до_скачанного_файла\windows-app-web-link:

Если вы все сделали верно, то никаких ошибок не будет. Теперь можете открыть приложение Яндекс.Музыки и проверить, что ссылки на песни из мессенджеров открываются именно в нем.