По умолчанию Windows запрещает закреплять папки на панели задач — при попытке закрепления она просто добавится в контекстное меню Проводника.
Теперь нажмите на «Сменить значок...» и выберите любой из списка (со стандратным значком папки закрепить ярлык не получится), после чего сохраните изменения и перетащите получившийся ярлык на панель задач — теперь он без проблем на ней прикрепится и будет открывать нужную папку при нажатии: